ファイナンスの理論と応用2: 正規分布で解く資産の動的評価

石島 博（著）

『ファイナンスの理論と応用2: 正規分布で解く資産の動的評価』

日科技連 (2016年12月24日刊行)

正規分布によりファイナンス理論を読み解き，Excel VBAで応用力を修得

本書との連動コンテンツを提供します。

目次

1章 正規分布のファイナンス理論への導入

2章 ファイナンスで利用する正規分布12 の性質

3章 正規分布で駆動する資産価格，シミュレーション，およびファイナンス理論

4章 多期間ポートフォリオ選択問題と市場・信用リスクの計測

5章 多期間2 項モデル─その特徴，対数正規モデルへの架橋，およびオプション価格評価公式

6章 Black-Scholes 公式とリスク中立価格評価法

7章 ボラティリティと成長機会

8章 アセット・プライシング3 ─期待効用最大化，動的ポートフォリオ選択，および消費ベースの資産価格評価

『ファイナンスの理論と応用2:正規分布で解く資産の動的評価』に掲載されているExcelファイル、および付録のPDFファイルを以下に掲載します。

なお、提供しているいくつかのExcelでは次のアドインを利用しています（『ファイナンスの理論と応用2』 p.85）。

メルセンヌ・ツイスター (Mersenne Twister) と呼ばれる疑似乱数を生成するExcel アドイン “NtRand330_x64.xll (64ビット版)” と “NtRand330_x86.xll (32 ビット版)” が、ニューメリカルテクノロジーズ株式会社より無償で提供されていますので、Web サイト ( http://www.ntrand.com/jp/ ) より、ユーザーの責任においてダウンロードして利用してください。
なお、インストールは同サイトの「インストール方法」を参考にしてください (アクセス日：2017/03/31)。
インストールが無事に完了すれば、メルセンヌ・ツイスターを利用した、標準正規分布に従う乱数を生成するNtRandNorm 関数が利用可能になります。

最終更新日: Apr. 7, 2017 (by hi)